Čtvrtek 13. září 2012

Ohlášené reporty:

16:30 Natural Gas Storage

17:30 30 Y Bond Auction

18:30 FOMC Statement

18:30 Federal Funds Rates

20:00 FOMC Economic Projections

20:00 Federal Budget Balance

20:15 FOMC Press Conference

Pohled na denní graf

Z pohledu deního grafu se na trhu neodehrála žádná významná cenová změna, trh víceméně respektoval rozpětí předchozího dne a v něm i uzavřel. V zásadě očekávám tři možnosti, buď setrvání ve včerejším pásmu, anebo pohyb směrem vzůru nebo dolů. Vzhledem k množství a síle dnešních reportů však spíše očekávám, že by se trh mohl z pásma dostat a nabídnout zajímavé pohyby.

Pohled na 120M

Zde mám hezký pohled na nově vytvořené zatím menší pásmo, kde se obchodovalo včera a v úterý. Základní scénáře se tedy oproti včerejšku nijak zásadně nemění. Buď pohyb v pásmu, anebo průraz pásma.

Plán oblastí pro obchodování

1) Pohyb v rámci premarket kanálu - dnešní rozpětí premarketu je menší, přesto nabízí možnost obchodovat protitrendově od hran rozpětí směrem dovnitř, případně také nějaký menší trendový ochod uvnitř rozpětí (dle 50%rtc)

2) Pokud by cena klesla popd oblast PL, vyhledával bych signály short s potenciálem ke včerejšímu LOD 2778 a v této oblasti protitrendové longy (jedná se o spodní hranu pásma posledních dní).

3) Pokud by cena klesla pod 2778, měl bych za to, že se trh vrací da nižšího pásma z počátku září a zde zůstává plán stejný, jako včera. Tedy vyhledávat spíše protitrendové longy od hlavních S/R oblastí, trendové obchody short ale nejsou vyloučeny zcela, jen budu opatrnější s výběrem potenciálních situací ohledem na potenciál obchodu. Z hlavní potenciál možného pohybu směrem dolů stále považuji oblast kolem 2750, kde mám zakreslenou silnější S/R oblast na 120M.

4) Pokud by cena po otevření rostla, budu mít zájem nejdříve vyhledávat příležitosti short od oblasti PH a včerejšího HOF, tedy cca 2797 a 2800. Pokud by se začalo obchodovat nad touto oblastí, vyhledával bych aktuálně jen trendové příležitosti long s potenciálem k nejbližší rezistenci 2810,75. Výše již jen protitrendové shorty, doku by cena nevyrostla až nad 2826. Zde opět long k 2835 a zda analogicky short.

Poznámky a komentáře k průběhu obchodování

A) Trh se pokusil prorazit dosavadní denní low, ale zatím neúspěšně, tentokrát nižší cenu obchodníci odmítli. Pokud by prorazil, měl bych zájem shortovat na flipu LOD.

B) Situace, kterou jsem nedávno zkoumal. Jedná se o to, že trh naznačil průraz hlavní S/R oblasti výraznějším pohybem bez předchozí trendové struktury, ale na korekci se vrátil zpět do této S/R oblasti. Potenciálně vstupní svíce uzavítá sice nad oblastí, takže v momentě vstupu jakoby byla oblast proražena, ale pokud by se trh v následujících pěti minutách vrátil zpět pod oblast, z pohledu vyššího tf, na kterém byla identifikována, by zůstala nadále platná jako rezistence. A v takovém případě bych obchodoval de facto proti platné S/R. Tedy po nedávné analýze jsem se rozhodl tyto situace neobchodovat, respektive obchodovat jen tehdy, když korekce (flip) danou oblast skutečně jen zhora testuje, tedy těly svící do ní již neproráží, aby bylo i z pohledu nízkého tf vizuálně jasné, že se obchoduje za touto S/R oblastí. 

C) A skutečně o pár minut později se cena vrátila na nižší úroveň a svíce na vyšším tf uzavřela tak, že oblast včerejšího HOD zůstává nadále v platnosti coby rezistence. Současná situace tedy potvrdila, že moje nedávná analýza těchto situací nebyla zbytečná a měla svůj smysl.

D) Aktuálně se obchoduje kolem retracementu, trh zatím nemá výraznou převahu na žádnou stranu. Žádnou výraznější reakci nepřinesl ani žlutý report v 16:30 (slabší report). Je možné, že obchodníci vyčkávájí na první ze skutečně významnějších reportů - ten nejdůležitější - FOMC Statement v 18:30. Normálně v tu dobu nejsem u obrazovky, ale dnes si alespoň na notebooku při večeři pustím grafy, protože mě reakce na FOMC Statement zajímá a rád bych trhy v tu dobu viděl. Rozhodně ale nemám v tu chvíli v úmyslu obchodovat, je to situace, kdy trh může výrazně zdivočet a na tyto situace po reportech se nespecializuji.

E) Trh opět naznačuje průraz oblasti včerejšího HOD, dokonce drobná korekce zůstává celá nad oblastí, nicméně signál nesplňuje ostatní pravidla OP, především s ohledem na potenciál obchodu, proto rozhodně na rostoucí svíci v 17:11 nevstupuji long. Nakonec trh uzavírá lehce nad oblastí, ta se nyní mění v support, alespoň do doby, než trh opět uzavře zpět níže.

Celkově jsou dnes obchody zatím spíše slabší, obchodníci asi s větší aktivitou skutečně vyčkávají na zásadní reporty. Volume je nepravidelné, občas se objeví spike s extrémním množstvím spárovaných kontraktů - zřejmě nějaká zásadní velká objednávka nebo uzavření pozic větších hráčů, institucí apod.

F) V posledních zhruba 20 minutách se obchoduje v úzkém pásmu bez výraznější struktury, report v 17:30 přinesl lehké zvýšení aktivity, ale žádný výraznější cenový posun. Do konce mé odpolední seance tedy již neočekávám žádný vstup, trh by se musel poměrně přestrukturovat a to při současné aktivitě skutečně není příliš pravděpodobné.

K obchodování se dnes vrátím standardně kolem osmé hodiny, ale jak jsem již naznačil, trhy budu sledovat i kolem vyhlašování reportů. K obchodování se snažím přistupovat opravdu profesionálně a s tím, že každá minuta screening time je cennou zkušeností.

...konec odpolední seance...

FOMC Statement v 18:30 přinesl zásadní růst , který trh vrátil k oblasti dlouhodobého high. Tím se naplňuje čtvrtý scénář, který jsem si před dnešním obchodováním připravil. Trh "vyčistil" prostor od mnoha rezistencí a vlastně tímto prudkým pohybem vytvořtil prostor pro další obchodování v dané oblasti.

G) Cena se po prudkém pohybu po vyhlášení FOMC Statementu začíná pomalu stabilizovat a je tedy vhodný čas si naplánovat, kde bych měl aktuálně zájem obchodovat. V současné situaci již pravděpodobně nebudu vyhledávat trendové příležitosti směrem k hlavní S/R oblasti 2835,5, protože vzhledem k nynější volatilitě je prostor pro obchod malý. Ale pokud by cena S/R oblast otestovala, měl bych zájem obchodovat short, pokud by trh nabídl platnou protitrendovou příležitost.

H) Zcela platný vstupní signál, který jsem bohužel nezobchodoval a jsem z toho mírně řečeno dost naštvaný. Nechal jsem se zmást předchozí zvýšenou volatilitou a v oblasti nad předchozím HOD jsem si obchod již nepřipravil. Měl jsem za to, že již oblast nenabízí dostatečný potenciál a že po tak výrazném růstu již dále cena neporoste. Proto jsem nezobchodoval jinak zcela přesný a platný signál. Výsledkem je opravdu naštvanost. Není to poprvé, co jsem takto proměškal krásnou příležitost a cítím, že s tím musím něco udělat ! 

I) Trh udělal výrazný průraz nad dlouhodobé high, S/R oblast platně prorazil a zkorigoval zpět do oblasti supportu. Zde jsem plánoval další obchod na flipu long, ale tentokrát se trh skutečně odrazil tak prudce, že na volatilní svíci jsem již dle pravidel nemohl vstupovat, protože vstup nenabízel dostatečný potenciál vzhledem k velikosti nutného risku a můj maximální SL by na takovou svíci nestačil.

Po zbytek seance trh pozvolna klesal a žádnou příležitost již nenabídl.

Závěr a vyhodnocení

Dnešní odpolední senace nakonec skutečně byla ve znamení vyčkávání a ze zpětného pohledu je jasně vidět, že v takovém trhu nemám co dělat.

Večerní seance hned v úvodu nabídla krásný vstupní signál na flipu HOD, ale domněnky a emoce nakonec zvítězily. To není tento týden poprvé a rozhodně je potřeba s tím něco udělat - hlavním cílem na následující dny a týdny je tedy zaměřit se na osobní psychologii a tento "problém" odblokovat! Na toto téma mám v plánu připravit krátký článek, protože věřím, že nejsem sám, koho tento problém občas může potkat.