Pondělí 17. září 2012

ÚVOD

Jak jsem avizoval v pátek, přes víkend jsem udělal hrubou revizi backtestu z pohledu vyšších timeframe. Cílem této revize bylo zjistit, zda by bylo možné obchodovat stejným stylem, ovšem za použití pouze 30M timeframe k premarket analýze, namísto 120M a 15M a případně jak moc by se lišily výsledky obchodování při takové změně. Důvodem k této změně byla především potřeba zjednodušení briefingu a snazší orientace mezi významnými S/R zónami (dosud identifikovanými na 120M + 15M). Občas jsem měl dojem, že mám grafy S/R zónami přesycené a nenabízí tak téměř žádný prostor k obchodování. Po hrubé revizi jsem tedy došel k závěru, že použití 30M shledávám nyní jako optimální. Výsledky se příliš neliší, hlavní S/R oblati jsou zachovány, byly eliminovány jen ty nejslabší (drobnější) S/R zóny a navíc 30M nabízí (z mého pohledu) přehlednější obraz o celkové situaci než 15M. Proto se tedy mé přípravy budou nyní soustředit pouze na 30M timeframe. Denní graf si ponechám pouze pro skutečně ten nejobecnější náhled, ale stále platí, že na jeho základě nebudu zakládat žádná obchodní rozhodnutí.

Další skutečností, která stojí za zmínku je, že ode dneška obchoduji prosincový kontrakt. Bylo sice možné jej obchodovat již v pátek, nicméně já jsem si ponechal přechod až na tento týden. Vzhledem k tomu, že obchoduji z ručně pospojovaného kontinuálního kontraktu, především kvůli dlouhodobému zakreslování S/R oblastí, musel jsem si připravit (spojit) nové datové soubory a nastavit si obchodní grafy.

A jako poslední úpravu pro tento týden mám změnu barevného prostředí. Čas od času si zád změním barevné nastavení, ve kterém pracuji. Mám několik "oblíbených setupů" a ty střídám.

Ohlášené reporty

Na průběh dnešního obchodování nejsou ohlášené žádné významné reporty.

Briefing (plán pro obchodování)

Přípravu píši kolem poledne, kdy se obchoduje zhruba uprostřed dosavadního premarketu. Před otevřením ještě plán zreviduji.

1) Pokud trh otevře v rámci premarket kanálu, budu vyhledávat standardně trendové obchody uvnitř pásma a protitrendové obchody od hran premarketu směrem dovnitř.

2) Pokud by trh klesal, budu vyhledávat trendové příležitosti až pokud cena klesne pod 2837 (převrácená platnost pátečního PH) a budu obchodovat s potenciálem k 2830. Od této oblasti budu očekávat možné protitrendové signály long. Pokud by cena klesala dále pod 2828, od dalších S/R zón nebudu již vyhledávat protitrendové longy, protože vyšší S/R zóny omezují volný potenciál a nebudu v  této oblasti obchodovat ani trendově. Pokud by ovšem cena klesla pod 2821, otevíral by se relativně velký prostor pro trendové příležitosti short, s potenciálem až k 2796.

3) Pokud by se trh po otevření vydal vzhůru nad PH, vyhledával bych trendové příležitosti long s potenciálem k pátečnímu HOD 2858. Tato oblast představuje výrazně dlouhodobé high, takže pokud by trh měl sílu jej prorazit, předpokládal bych další možný pohyb vzhůru a vyhledával bych pouze trendové příležitosti long, na nových vrcholech bych zcela jistě neshortoval.

Cíle na dnešní obchodování

1. Zobchodovat každý technicky platný signál

2. Obchodovat v klidu, nevzrušovat se kvůli jednotlivým obchodům (zachovávat dlouhodobý pohled)

Poznámky a komentáře k průběhu obchodní seance

A+A1) Ve svém obchodování bych se rád v budoucnu mj. zaměřil na další techniky obchodování odrazů od S/R oblastí. Zde trh krásně zareagoval na obě nejbližší připravené S/R oblasti. Obě tyto reakce se odehrály bez jakékoli cenové formace, jednalo se pouze o jeden dotek swingu a z hlediska strategie, která je založena na struktuře trhu a swinzích, není možné takovou situaci zobchodovat. Je zřejmé, že protitrendové obchodování S/R oblastí je vhodné pro období, kdy se trh obchoduje v nějakém pásmu, kanálu, naopak není vhodné takové taktiky uplatňovat, když trh například z pohledu vyššího tf výrazněji trenduje. Dnešní pásmo premarketu podle mého představovalo právě krásnou situaci.

B) Korekce potvrzena až drobnější svící v 16:31, nicméně CCI je stále příliš vysoko, aby byl signál platný. V 16:33 je korekce ukončena a CCI nenabízí platný pattern - nejedná se tedy o platný vstupní signál.

Zbytek odpolední seance jednoznačně ve znamení chopu - cena e motá kolem retracementu s nízkou volatilitou i volume. Zde není co obchodovat.

...konec odpolední seance...

Celá večerní seance také ve znamení chopu.